サイドバーに表示されるカテゴリーの項目の表示順番は UNICODE 順になっています。
意図した順番に並べ替える方法の 1 つとして、カテゴリ名の先頭に数字(半角)をつける方法があります。

また、固定的になりますが [カスタム HTML] にて以下のように各カテゴリーへのリンクを記述する方法もあります。

<ul>
<li><a href="カテゴリーページのURL">カテゴリー名</a></li>
<li><a href="カテゴリーページのURL">カテゴリー名</a></li>
<li><a href="カテゴリーページのURL">カテゴリー名</a></li>
</ul>

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